돌파매매 전략을 대입해 코인 시장분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력 중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽었습니다. 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 책의 내용을 적용한다면 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 그래서 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고 있는 중 입니다. 오늘은 코인 시장 시총 18위인 폴리곤(MATIC)을 분석해 보고자 합니다. 오늘은 지난 글에 이어 네 번째 구루로 리차드 데니스의 '터틀 트레이딩' 전략에서 포지션 크기 결정(2)로 투입 자금 계산 방법에 대해 자세하게 알아보고자 합니다.
[리차드 데니스 '터틀 트레이딩' - 포지션 크기 결정(2)]
지난 글에서 설명드린 ATR(Average True Range)를 활용해 투입 자산 비중을 계산하는 법에 대해 알아보겠습니다. 터틀트레이딩에서는 ATR을 이용해 포지션의 크기를 결정하는데 이는 터틀트레이딩에서 제일 강조하는 위험관리 입니다. 변동성을 트레이딩에 접목시켜 어려울 때 위험에서 벗어날 수 있게 하며, 상승 추세가 생겼을 때에는 큰 수익을 얻을 수 있게 관리하는 방법을 체계적으로 설명했습니다.
■ 투입 자산 비중 계산식
- 터틀트레이딩에서는 거래 건마다 전체 운용금액의 2%까지 투자할 수 있었습니다. 전체 운용금액이 10만 달러면 매매 때마다 10만 달러의 2%인 2,000 달러를 베팅할 수 있는 것입니다. 그리고 2ATR을 이용해 손절매를 한다고 가정해보면 아래와 같이 계산을 해볼 수 있습니다.
[계산식]
- 매수 단위 = 전체자본 * 손실 허용 비율 / 2ATR
- 투입 자금 = 매수단위 * 현재가
- 투입 비중 = 투입 자금 / 전체자본 = 손실 허용 한도 / 2ATR
[적용값 (예시)]
- 전체자본 : 10만 달러
- 손실 허용 한도 : 전체 자산의 2%
- 2ATR : 600 달러
- 1주당 종가 : 3,000 달러 - 해당 조건을 만족하는 매수 단위는 10만 달러 * 2% / 600 달러 = 3.3 주로 소수점 이하를 절사할 경우 3주를 매수해야 한다는 뜻입니다. 따라서 투입자금은 3주 * 3,000 달러 = 9,000 달러에 해당하는 금액이 됩니다. 투입 비중은 전체 자산의 9%에 해당합니다. 만약 -2ATR을 기준으로 손절할 경우 주식 가치는 3주 * 2,400 달러 = 7,200 달러가 되며, 하락한 금액은 1,800 달러가 됩니다. 이를 전체자본으로 나눌 경우 -1.8%로 손실 허용 비율 -2% 이내로 관리가 가능한 매매 방법인 것을 볼 수 있습니다.
폴리곤 과거 차트 돌파매매 분석
- '23.10월에 하락을 멈추고 거래량을 동반한 상승 모습을 보이며 약 100%의 상승을 보였습니다.
- '23.12월 거래량을 동반한 장대 양봉이 보인 이후 이후 컵모양을 만들고 좌측 컵을 돌하하는 모습을 보였습니다.
- '24.2월에 컵모양의 초기 기준의 가격을 돌파한 때가 1차 돌파매매 시기로 보입니다.
- '24.3월 이후 약 50% 이상 하락하는 모습을 보였으며 하락한 가격에서 반등없이 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
- '24.3월 이후의 비트코인 조정장세에서 폴리곤은 힘없이 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
폴리곤 돌파매매 전망
[매수 전략]
'24.3월 이후의 비트코인 조정장에서 폴리곤도 조정을 받고 있는 것으로 보입니다. 10주 봉이 20주 봉을 하방 돌파한 모습을 보이고 있어 상승추세가 꺾인 것으로 판단됩니다. '24.3월의 가격을 돌파하며 컵모양을 만들 때까지는 관망하며 다른 코인들을 살펴보는것이 좋아 보입니다.
[매도 전략]
관망중인 코인으로 매수할 경우 매도전략을 만들 것 같습니다. 제가 생각하는 손익절 기준은 1) 가격이 20주 봉을 하향 돌파 했을 때, 2) 10주 봉이 20주 봉을 하향 돌파했을 때, 3) 최고점 대비 -50% 이상 났을 때입니다. 이런 기준들을 AND나 OR 조건으로 조합해 활용한다면 코인이 하락추세로 변화했을 때 시장에서 빠져나올 수 있는 기준점이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.