돌파매매 전략을 대입해 코인 시장분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력 중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽고 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 적용한다며 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고자 합니다. 오늘은 코인 시장 시총 13위인 트론(TRX)을 분석해 보고자 합니다. 비트코인 캐시 글을 쓸 때만해도 시총 15위였었는데 2단계 상승을 했습니다. 오늘도 비트코인 캐시 글에 이어 돌파매매(모멘텀 투자)의 세번째 구루로 미국 투자 대회에서 다수 우승을 차지한 마크 미너비니의 전략을 최종 정리해보고자 합니다.
[마크 미너비니 '세파 전략']
이전 글들에 마크 미너비니 전략을 정리해보고자 합니다.
- 투자 시기 : 투자에 적합한 주식들은 주가의 성숙 단계 중 2단계에 있는 것들입니다. (1단계 무시국면, 2단계 상승국면 3단계 고점국면, 4단계 하락국면)
- 주식 발굴 : 첫째, 기술적 분석 관점에서 트렌드 템플레이트를 충족여부를 확인해야 합니다. (① 현 주가가 150일 이동평균선 및 200일 이동평균선 위, ② 150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위, ③ 200일 이동평균선이 적어도 1개월 동안 상승 추세, ⑤ 50일 이동평균선이 150일 이동평균선 및 200일 이동평균선 위, ⑥ 현 주가가 50일 이동평균선 위, ⑦ 현 주가가 52주 신저가보다 최소한 30퍼센트 위, ⑧ 현 주가가 최소한 52주 신고가의 25퍼센트 안, ⑨ 상대 강도가 클수록 좋음)
둘째, 기본적 분석 관점에서 주어진 요건의 충족 여부를 살펴야 합니다. (이상적인 것은 영업이익, 매출, 마진 세 가지가 동시에 증가하며 이러한 흐름이 3개 분기 이상 지속)
셋째, 기술적 분석과 기본적 분석의 조건을 충족한 주식에 대하여 과거 최고의 주식 중에서 유사한 사례가 있는지를 비교를 합니다.
넷째, 마지막 단계에 개별적인 검토를 진행합니다. - 매수 타이밍 : 변동성 축소 패턴이 나타나야 하며, 거래량이 늘어나는 가운데 주가가 돌파에 성공해 20일 이동평균선을 상회할 때 매수해야 합니다.
- 매도 타이밍 : 기술적 분석을 기준으로 하락신호가 나타나면 즉각 매도해야 하는데 2단계 상승 이후 최대폭의 일간 또는 주간 하락이 나온다는 이는 매도 신호이므로 망설이지 말고 매도하고 시장을 빠져나와야 합니다.
마크 미너비니는 제시 리버모어와 윌리엄 오닐을 통해 배운 것들을 조합해 자신만의 전략을 재해석한 것으로 생각됩니다. 돌파매매 구루들의 전략을 체득한다면 주식시장뿐만 아니라 코인시장에도 적용해 수익을 낼 수 있을 것으로 생각됩니다.
트론 과거 차트 돌파매매 분석
- '23.1월 상승 반등하며 추세전환에 성공하는 모습을 보입니다.
- 하지만 기존 코인들 대비 거래량이 폭발하며 컵모양을 만드는 것에 비해 트론은 거래량이 폭발하면 상승하는 모습을 보이지 않습니다.
- '23.2월 장대양봉을 기록한 뒤 5월까지 조정을 받으며 마크 미너비니가 말한 변동성 축소 모습이 보이고 이후 상승하는 모습이 나타납니다.
- '23.11월부터 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
- 꾸준히 우상향하는 차트가 만들어지는데 지금까지 살펴보았던 돌파매매의 특징이라고 판단되는 모양은 찾을 수가 없었습니다.
트론 돌파매매 전망
[매수 전략]
'24.3월 이후 트론 또한 코인시장 조정장에서 약세를 보이고 있습니다. 최고점 대비 25% 하락하는 모습을 보이기도 했으나 다른 코인들 대비 변동성은 작게 나타나고 있습니다. 트론에도 돌파매매를 적용하고 싶으나 뚜렷한 모습을 찾지 못해 선 듯 매수에 나서기는 어려울 것 같습니다. 다만 우상향 하는 모습을 꾸준히 보이고 있으니 혹시 다른 패턴이 있는 것인지 돌파매매 책의 내용을 다시 한번 찾아보도록 하겠습니다.
[매도 전략]
10주 봉이 20주 봉을 아직 하향 돌파한 상태로 하락 추세의 초입이라고 생각됩니다. 반등하지 못하고 10주 봉이 20주 봉을 깬 상태가 유지된다면 보유중인 물량을 털고 나왔다가 재진입하는 것이 필요해 보입니다.