돌파매매 전략을 대입해 코인 시장 분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
최근 세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽었습니다. 책의 내용들을 코인시장에도 적용이 가능할 것 같았습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 과거 차트에 적용해보고자 합니다. 코인을 분석하며 향후 돌파시 매매 가능한 피봇 포인트를 찾아 매매에 적용할 수 있도록 찾아보는 연습과정으로 만들어 보고자 합니다. 돌파매매에 대해 잘 알지 못하는 분들을 위해 관련 내용을 하나씩 정리해 이해하기 쉽게 정리해 보겠습니다.
[가치 투자 vs 모멘텀 투자?]
'돌파매매 전략'은 모멘텀 투자 방안을 설명하고 있는 책입니다. 시장에 잘 알려진 두가지 투자 원리의 차이를 정리해 보고자 합니다.
1) 가치 투자
- 첫번째는 가치 투자자 입니다. 이들은 철저히 기업의 펀더멘탈을 분석한 후 현재 가격이 내재 가
치 대비하여 저평가됐을 때만 투자합니다. 이렇게 선별한 저평가 주식을 장기 보유하는 방식
으로 수익률을 누립니다. 균형점으로 돌아가는 평균회귀 현상을 이용하는 것입니다[표1]. 이
들은 펀더멘탈에 집중하는 특성상 정통파로 불립니다. 이를 대표하는 유명한 투자자는 워렌버핏이 있습니다.
2) 모멘텀 투자
- 두번째는 모멘텀 투자자 입니다. 이들은 기술적 분석과 기본적 분석을 병행한 후 당시 주식
시장에서 가장 큰 수익을 낼 것으로 기대하는 것을 골라 투자합니다. 이렇게 선별한 주식에
대해서도 위험 신호가 감지되면 언제나 매도할 준비가 되어 있습니다. 간헐적으로 균형점을 넘
어서 가속 상승하는 현상을 이용하는 것입니다[표2]. 이들은 자신을 투자자라고 부르건 트
레이더라고 부르건 그 호칭 따위는 신경조차 쓰지 않습니다. 이들에게서 가장 중요한 것은
수익률 그 자체입니다. 이를 대표하는 유명한 투자자는 제시 리버모어, 윌리엄 오닐, 마크 미너비니가 있습니다.
이더리움 과거 차트 돌파매매 분석
- '23년 초부터 폭발적인 상승추세를 형성했습니다. (10주 이평선 > 20주 이평선, 11월 저점 대비 100% 상승)
- '23.4~11월까지 컵앤핸들 모양을 만들어 전고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)이 매매 가능 시점 피봇 포인트 였습니다.
- '23.12월부터 다시 베이스 모양을 만들었고, '24.1월에 전고점을 돌파하는 시점에 추가 불타기를 진행했으면 손절 라인에서 매도해야 했을 것으로 보입니다. (베이스가 최소 7주 이상 되어야 된다는 점을 판단기준으로 활용했으면 불타기 하지 않을 수 있었을 것입니다.)
- '24.2월 핸들의 고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)이 불타기 시점으로 보입니다.
- 이후 빠르게 이더리움 가격이 상승하며 '24.3월 $4,093까지 가파른 상승세를 보여 주었고, 아직 '21.11월 최고점인 $4,868을 돌파하지는 못했으나 향후 이 지점을 돌파할 경우 큰폭의 가격 상승이 기대됩니다.
- 이후 등락을 반복하는 조정 장세를 보이고 있어 다시 한번 베이스 모양이 잘 만들어질 경우 추가 상승이 기대되는 시점(빨간 별표시)에 불타기 추진이 가능할 것으로 생각됩니다.
이더리움 돌파매매 전망
[매수 전략]
이더리움은 아직 상승추세 (10주 이평선 > 20주 이평선)에 있는 대상으로 상승 추세가 꺽이지 않은 것으로 판단되므로 피봇 포인트를 찾는다면 수익을 거둘 수 있을 것으로 생각됩니다. '24.3월부터 주간 15% 이상의 하락이 나타나며 혹시 추세전환을 하는 것인가 의심이 들기도 했습니다. 하지만 현재 전저점을 깨지 않고 거래량도 줄고 있어 5월정도까지 확실한 베이스 모형만들어 졌으면 하는 바람입니다. '24.3월에 만들어진 양봉을 기준으로 고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)에서 추가 불타기를 준비해 놓고 추가상승이 있기를 기대해보면 좋을 것 같습니다.
[매도 전략]
이더리움이 거래량을 동반한 고점 대비 25% 이상의 큰폭의 하락이 있을 경우 보유중인 이더리움을 전략 익절할 계획입니다. 돌파매매 시점으로 판단되어 추가 매수를 했는데 시점을 잘못 판단한 경우에는 추가 매입한 금액에 대해 -3%에서 손절하는 방법을 고려하고 있습니다.