돌파매매 전략을 대입해 코인 시장 분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
최근 세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽었습니다. 책을 읽다 보니 주식시장이 아닌 최근 추세가 형성된 코인시장에 돌파매매 전략을 도입해 보면 좋을 것 같다는 생각들었습니다. 기술적 분석의 초보 단계이지만 책에 나온 전략을 적용해보며 공부한다면 차츰차츰 실력이 쌓일 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 블로그에 시가총액이 높은 코인부터 순서대로 분석 글을 남기고 돌파매매 전략의 주요 내용들을 정리하고자 합니다. 향후 더 큰 추세가 있을 수 있는 코인시장에서 분석자료를 기반으로 실전투자에서 좋은 결실을 맺고 싶습니다.
[돌파매매 전략이란?]
돌파매매 대해 간략하게 설명하면 아래 그림과 같습니다. 가장 기본이 되는 것은 윌리엄오닐의 컵 이론('최고의 주식 최적의 타이밍' 책 참고)에서 나옵니다. 아래 그림과 같이 컵 모양을 지나 손잡이 부분에서 지난 고점을 돌파하는 순간을 찾는 것이 핵심 전략입니다. 비슷한 모양의 차트형태는 쉽게 찾을 수 있지만 실전 매매에 적용하는 것은 쉽지 않은 것이 현실입니다. 코인시장에도 해당 돌파매매 전략이 적용 가능한지 분석해보겠습니다.
비트코인 과거 차트 돌파매매 분석
- '21년 말 연준의 금리 인상 시작 이후 코인 빙하기가 시작되었습니다.
- '22년 5월 테라·루나 사태, 7월 3AC 헤지펀드 파산, 11월 FTX 거래소 파산 등 잇다른 악재 발생으로 비트코인 가격은 최고가 대비 약 76% 하락하며 저점을 기록했습니다.
- 하지만 '23년 초부터 거래량을 동반한 상승추세를 형성했습니다. (10주 이평선 > 20주 이평선, 저점 대비 73% 상승)
- '23.3~6월까지 컵앤핸들 모양을 만들어 전고점을 돌파하는 시점이 매매 가능 시점으로 보이나, 이후 상승세를 이어가지 못하고 다시 한번 베이스 모양을 만들게 되었습니다.
- 만약 3월의 거래량이 동반된 고점을 돌파하는 시점에서 매입했을 경우, 8월쯤 되었을 때 진입시에 설정한 손절라인에 매도했을 것 입니다.
- '23.8월부터 다시 베이스 모양을 만들었고, '23.10월에 '23.6월의 전고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)에 매입하는 것이 적정 타이밍으로 생각됩니다.
- '23.12월 초부터 베이스 모양이 다시 만들어졌고, 컵초기의 고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)이 점진적 배팅(Progressive Exposure) 지점으로 보입니다.
- '24.2월부터 빠르게 비트코인 가격이 상승하며 '21.11월에 기록했던 역대 전고점인 $68,789을 넘어 '24.3월 $73,777까지 가파른 상승세를 보여 주었습니다.
- 이후 등락을 반복하는 조정 장세를 보이고 있어 다시 한번 베이스 모양이 잘 만들어질 경우 추가 상승이 기대되는 시점(빨간 별표시)에 불타기 추진이 가능할 것으로 생각됩니다.
비트코인 돌파매매 전망
[매수 전략]
비트코인은 아직 상승추세 (10주 이평선 > 20주 이평선)에 있는 대상으로 돌파매매 전략을 사용가능한 투자자산으로 판단됩니다. 최근 변동성이 커졌으나, 거래량이 점차 줄어들고 있는 모습이 보입니다. 급격하게 가격이 오른 만큼 확실한 컵모형을 만들고 다시 한번 돌파하는 모양을 만들어 주었으면 하는 바람입니다. '24.3월에 만들어진 양봉을 기준으로 고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)을 기준으로 추가 매수를 한다면 수익율을 배가시킬 수 있을 것으로 생각됩니다.
[매도 전략]
비트코인은 변동성이 높은 만큼 고점 돌파를 못하고 기존 고점 대비 25% 이상의 큰폭의 하락이 있을 경우 보유중인 비트코인을 전량 익절할 계획입니다. 돌파매매 시점으로 판단되어 추가 매수를 했는데 시점을 잘못 판단한 경우에는 추가 매입한 금액에 대해 -3%에서 손절하는 방법을 고려하고 있습니다.