돌파매매 전략을 대입해 코인 시장 분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽고 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 적용한다며 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고자 합니다. 오늘은 코인 시장 시총 6위인 리플(XRP)을 분석해 보고자 하며 돌파시 리플 차트에서 피봇 포인트를 찾기에 앞서 지난 글에 이어 돌파매매 관련 구루인 제시 리버모어의 투자 전략을 정리해보고자 합니다.
[제시 리버모어의 정상적인 조정?]
제시 리버모어는 '심리적인 시간'을 넘어 가격이 높이 뛰어올랐다면 그 상승이 지속될 가능성이 높다고 봤습니다. 하지만 확인 과정이 필요한데 상승의 지속성은 '정상적인 조정(Normal Reaction)'을 통해 판단해야 한다고 했습니다. '정상적인 조정 '은 최고의 주식이 상승한 이후에 당연히 과도하지 않은 범위 내에서 조정이 나타나며 이러한 정상적인 조정 기간에는 거래량이 줄어야 한다는 것 입니다. 정상적인 조정에 대해 정확한 수치를 밝히지는 않았지만 제시 리버모어가 말하는 정상적인 조정은 고점 대비 -15% 수준으로 사람들은 추정하고 있습니다. '정상적인 조정' 이후 살펴봐야 할 것은 조정이 진행된이후에 다시 신고가를 기록하며 강한 반등이 이루어져야 하는 것으로 이와 같은 모습이 이뤄지지 않을 경우 해당 주식은 상승 추세가 끝난 것일 수 있으므로 매도해야 한다고 말했습니다. 이를 제시 리버모어는 '비정상적인 조정'이라고 했으며, 이는 '정상적인 조정(Normal Reaction)'의 범위를 넘어서는 변동성이 나타날 때를 의미한다고 했습니다.
제시 리버모어의 정상적인 조정에서 거래량이 감소하며 조정시기를 겪을 때 컵앤핸들 모양이 나타난다는 것을 알 수 있었습니다. 그러나 오늘 분석할 리플의 경우 컵앤핸들의 모양이 만들어졌으나 돌파하지 못하는 모습이 나타는 것을 보실 수 있습니다. 리플을 보며 돌파매매에서 주의해야할 점들이 무엇이고 손해를 최소화 하기 위해 할 수 있는 것들이 어떤 것들이 있는지 한번 정리해 보고자 합니다.
리플 과거 차트 돌파매매 분석
- '22.9월 저점 대비 100%의 가파른 상승을 보이며 추세 전환의 시그널을 보여 주었습니다.
- 이후 약 6개월간 컵모양을 만들며 '23.3월 거래량을 동반한 상승으로 3주 내 약 70% 가격 상승이 나타났습니다.
- '23.6월까지 핸들모양이 만들어져 컵모양의 고점을 돌파하는 시점(파란 별표시)을 '심리적 시간'으로 판단하고 매수했을 것 같습니다.
- 하지만 바로 하락 전환하며 W모양을 만드는데 파란 별표시 때 매수했다면 매수시점에 설정한 기준점에서 손절했었어야 심리적 안정을 취할 수 있었을 것입니다.
- '23.7월 컵모양의 고점을 돌파하는 시점(빨간 별표시)에 재진입 했으면 1주에 59% 상승하는 기쁨을 맛볼 수 있었을 것 입니다.
- '돌파매매 전략' 책에서도 말하듯 매수 시점이 틀려 손절을 했다고 해서 관심 종목에서 빼는 것이 아니라 기준점에 재매수 할 수 있어야 한다고 했는데 빨간 별표시한 시점이 바로 그 포인트라고 생각됩니다.
- 장대 양봉 뒤에 연이은 하락으로 익절하지 않고 지속 보유했으면 마이너스가 나는 고통의 시간이 되었을 것 같습니다.
- 돌파매매에 성공했다고 해서 수익과 바로 연결되지는 않는다는 것을 배울 수 있는 차트입니다. 우리는 최고점을 알 수 없기 때문에 '수익을 길게' 하기 위해서는 기다림이 필요하지만 최고점을 지난 뒤 하락시에 매도 기준을 가지고 익절하는 것이 필요하다는 것을 배울 수 있습니다. 예를 들어 최고점 대비 약 30% 할 경우에는 무조건 전량 매도한다와 같은 매도 기준을 세우는 것이 중요하다는 것을 알 수 있습니다.
- '23.7월 고점 이후 50% 이상 하락하는 고통의 기간을 지나 10주봉과 20주봉이 상승/하락 교차하는 상태의 횡보구간에 있는 것으로 보입니다.
리플 돌파매매 전망
[매수 전략]
리플 차트를 보다시피 얼마전 살펴보았던 솔라나, BNB와 같은 강력한 상승 추세를 보이지 못하고 있습니다. '23.7월 SEC와의 '미등록 증권 판매' 소송에서 승리하며, 거래량을 동반한 큰 상승이 있었으나 이후 상승 추세를 만들지 못하고 가격이 반토막이 났습니다. 이후 현재까지 가격이 횡보하는 중으로 '돌파매매 전략'에서 말하는 추세가 만들어지지 않은 횡보상태인 Stage1에서는 거래하면 안된다는 것을 교훈으로 삼고 매수에 나서지는 않는 것이 좋아 보입니다. 다만 '23.7월 가격 이상으로 돌파할 경우 상승추세의 모습을 살핀 후 매수 검토를 해볼 수 있을 것 같습니다. 리플 이외의 상승추세에 있는 코인들이 많은 상황으로 리플 매수보다는 다른 알트코인들을 거래하는 것이 효율적이라고 생각됩니다.
[매도 전략]
리플의 과거 차트에서 보았듯이 큰폭의 상승뒤 추세를 이어가지 못하고 하락하는 모습을 보였으므로 적절한 돌파매매 시점에 매수했을 경우에도 최고점 대비 -20%를 기준으로 전량 매도하는 기준을 만들어 매매하는 것이 필요해 보입니다.