돌파매매 전략을 대입해 코인 시장분석
안녕하세요. 코인 시장에서 알파(Alpha, α)를 찾고자 노력 중인 투자자 퀀트따봉 입니다.
세계 최고의 주식 트레이더들이 사용하는 매매법을 한국 시장에 적용해 정리한 '돌파매매 전략' 책을 읽었습니다. 현재 상승추세를 나타내고 있는 코인 시장에 책의 내용을 적용한다면 알파를 만들 수 있을 것으로 생각했습니다. 그래서 책에서 설명한 내용들을 시총이 높은 코인들에 차례로 적용해보고 있는 중 입니다. 오늘은 코인 시장 시총 17위인 니어프로토콜(NEAR)을 분석해 보고자 합니다. 오늘은 지난 글에 이어 네 번째 구루로 리차드 데니스의 '터틀 트레이딩' 전략에서 포지션 크기 결정에 대해 자세하게 알아보고자 합니다.
[리차드 데니스 '터틀 트레이딩' - 포지션 크기 결정(1)]
리차드 데니스의 터틀 트레이딩은 기계적 트레이딩 시스템을 사용하였는데 규칙에 따라 포지션의 크기를 결정했습니다. 포지션의 크기를 결정하는 중요한 기준점은 변동성입니다. 우선 변동성을 이해하기 위해서 아래의 몇 가지 내용들을 설명드리겠습니다.
■ 가격 변동성 : N의 의미
- 터틀트레이딩에서 부르는 N은 ATR(Average True Range) 지표와 동일한 개념입니다. ATR은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
N1 = 전일 고가 – 전일 저가의 절대값
N2 = 전일 종가 – 당일 고가의 절대값
N3 = 전일 종가 – 당일 저가의 절대값
ATR = Max (N1, N2, N3) - 만약 20일 평균 ATR이 4000이라면, 20일간 해당 종목의 가격 변동은 평균적으로 4000원이 발생하였다는 뜻입니다.
■ 가격 변동성 활용 이유
- 가격 변동성을 터틀 트레이딩의 포지션 크기 결정에 활용하는 이유는 종목별 변동성이 상이하기 때문입니다. 예를 들어 -5% 손절, +5% 추가매수 규칙을 세우고 모든 종목에 동일하게 적용한다면 변동성이 큰 종목의 경우에는 하루에도 몇 번씩 해당 조건에 도달할 수 있기 때문에 변동성에 따라 포지션 크기를 다르게 가지고 가야 한다는 것입니다.
니어프로토콜 과거 차트 돌파매매 분석
- '23.10월에 하락을 멈추고 거래량을 동반한 상승 모습을 보이며 약 280%의 상승을 보였습니다.
- '23.12월 거래량을 동반한 장대 양봉이 보이는데 이후 컵모양을 만들고 폭발적으로 가격이 상승했습니다.
- '24.2월에 컵모양의 초기 기준의 가격을 돌파한 때가 1차 돌파매매 시기로 보입니다.
- '24.4월 최저점까지 약 50% 하락하는 모습을 보였지만 주봉기준으로 아래 꼬리를 만들며 회복하는 모습을 보였습니다. (니어프로토콜은 알트코인으로 최고점 대비 -50% 하락을 기준점으로 손절하는 전략을 세웠다면 아슬아슬하게 손절하지 않았을 것 같습니다.)
- 현재까지 조정을 보이며 컵모양을 만들어 가는 중으로 보입니다.
니어프로토콜 돌파매매 전망
[매수 전략]
'24.3월 이후의 비트코인 조정장에서 니어프로토콜도 조정을 받고 있는 것으로 보입니다. '24.3월 이후 컵모양을 만들어 가고 있는데 컵모양 초기 기준의 가격을 돌파할 경우 2차 돌파매매 시기가 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 니어프로토콜은 현재 10주 봉이 20주 봉보다 위에 위치하고 있는 상승추세가 꺾이지 않은 코인입니다. 좌측 컵모양이 만들어지는 가격을 기준으로 돌파하는 시점을 기다렸다가 매수 진입할 수 있을 것으로 생각됩니다. 만약 컵모양 이후 약간의 조정을 보이며 손잡이 모양이 나타난다면 손잡이를 돌파하는 시점에 추가 매수할 수 있을 것으로 생각됩니다.
[매도 전략]
알트코인은 변동성이 크므로 손익절 폭을 너무 적게 가지고 갈 경우 거래수수료만 내고 수익을 거두지 못할 것으로 생각됩니다. '수익을 길게 손실은 짧게' 하기 위해서는 조금 더 큰 폭의 손익절 폭을 가져가는 것이 필요해 보입니다. 제가 생각하는 손익절 기준은 1) 가격이 20주 봉을 하향 돌파 했을 때, 2) 10주 봉이 20주 봉을 하향 돌파했을 때, 3) 최고점 대비 -50% 이상 났을 때입니다. 이런 기준들을 AND나 OR 조건으로 조합해 활용한다면 코인이 하락추세로 변화했을 때 시장에서 빠져나올 수 있는 기준점이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.